O ensino da Econometria tem que estar a par com a evolução do conhecimento proporcionado pela Teoria Econométrica e pela Econometria Aplicada. O estudo moderno da Econometria tem que ter em conta os seguintes aspectos: ? a delimitação correcta da população em estudo; ? a natureza dos dados (dados seccionais; séries temporais; dados de painel); ? os processos de geração dos dados (os tipos de amostragem; os processos estocásticos subjacentes); ? as hipóteses definidoras de cada modelo econométrico; ? a noção clara de quais os conceitos e hipóteses que se referem à população, e aqueles que se referem à amostra. No campo das hipóteses são particularmente importantes os aspectos que dizem respeito ao comportamento e ao relacionamento das variáveis dos modelos (nomeadamente os regressores e as variáveis residuais): ? exogeneidade ou pré-determinação versus endogeneidade; ? estacionaridade versus não estacionaridade; ? ergodicidade; ? identificação; ? hipóteses que permitem obter as distribuições exactas ou assintóticas dos estimadores dos parâmetros.