Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance

Buch Details

This book presents similarity between Gaussian and non-Gaussian stable multivariate distributions and introduces the one-dimensional stable random variables. It discusses the most basic sample path properties of stable processes, namely sample boundedness and continuity.

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Autor/in Gennady Samoradnitsky
ISBN13 9780412051715
ISBN10 0412051710
Buchseiten 654
Jahr der Ausgabe 1994
Fecha de publicación 01/06/1994
Sprache Deutsch, Französisch

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Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance (Deutsch, Französisch)

Name: Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance
Price: 247.00 EUR
Availability: OutOfStock
ISBN: 9780412051715